Simulation stochastique : ensembles de points à faible discrépance

Cette séance de cours couvre le concept des ensembles de points à faible discrépabilité dans la simulation stochastique, en se concentrant sur la quantification de l'écart d'une famille donnée d'ensembles de points. L'instructeur explique comment déterminer si un ensemble de points a une faible discrépabilité et fournit des exemples de treillis réguliers et de leurs divergences. Différents algorithmes de construction d'ensembles de points à faible discreptance sont discutés, ainsi que les estimateurs impartiaux et les intervalles de confiance qui leur sont associés.