Séance de cours
Prix des actifs: Puzzle sur la volatilité excessive
Dans cours
DEMO: adipisicing qui
Officia commodo consectetur aliqua officia nulla ullamco voluptate qui laboris velit ullamco ex. Pariatur ipsum sunt consequat fugiat cillum nostrud deserunt eu quis velit eu cupidatat. Eiusmod exercitation aliqua proident eu incididunt aliquip.
Description
Cette séance de cours s'inscrit dans le Puzzle de Volatilité Excess, explorant l'absence d'arbitrage dans la tarification des actifs et les implications d'un facteur d'actualisation stochastique sur les prix des actifs. La discussion porte sur la relation entre les cours des actions et les dividendes futurs, la prévisibilité des rendements par rapport aux dividendes et la décomposition Campbell-Shiller. La séance de cours examine également l'impact de l'aversion aux risques, de la formation d'habitudes et d'agents hétérogènes sur les modèles de tarification des actifs.
Enseignant
cillum nostrud
Duis incididunt cupidatat qui adipisicing dolore eiusmod sunt cillum occaecat pariatur labore eiusmod. Sit Lorem elit non ipsum ipsum aute occaecat eiusmod aliquip consequat aliqua deserunt minim esse. Magna aliquip adipisicing fugiat ea nostrud.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Proximité ontologique
Séances de cours associées (42)
Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Détermination des prix de l'État d'équilibre
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Choix de portefeuille dynamique : dynamique de la richesse et équation HJB
Couvre le choix dynamique du portefeuille, la dynamique de la richesse, l'équation HJB et les puzzles de tarification des actifs.
Les puzzles de la tarification des actifs : comprendre les modèles de risque et d’utilité
Explore les puzzles de tarification des actifs, la dynamique risque-rendement et les modèles d'utilité en économie financière.
Prix des actifs: Puzzle sur la volatilité excessive
Explore l'Excess Volatility Puzzle dans la tarification des actifs, en analysant les écarts de cours des actions et la prévisibilité du retour.