Séance de cours
Cette séance de cours couvre l'estimation et la prédiction de signaux aléatoires dans des systèmes linéaires invariants dans le temps. Les sujets abordés incluent les fonctions d'autocorrélation, la stationnarité, la densité spectrale de puissance, le bruit blanc, la série Laurent, les processus d'innovation, les processus ARMA, les équations de Yule-Walker et la génération de signal à partir du bruit blanc.