Équations différentielles stochastiques : Inférence moyenne sur le terrain

Cette séance de cours couvre l'inférence pour les équations différentielles stochastiques à plusieurs échelles et à champ moyen, en mettant l'accent sur les méthodes numériques et l'analyse de convergence. Il examine des documents conjoints avec Assyr Abdulle, y compris des sujets tels que la convergence accélérée, l'estimation de la dérive et les fonctions d'estimation de la martingale de la fonction propre. La présentation s'inscrit également dans la méthodologie de l'estimation de la dérive basée sur des données filtrées et l'analyse de sensibilité des estimateurs. La séance de cours se termine par une discussion sur la limite de champ moyenne de diffusion et la commutativité des limites moyennes de champ et d'homogénéisation.