Séance de cours
Tarification des actifs : évaluation et arbitrage
Description
Cette séance de cours couvre le lien entre l'absence d'arbitrage et la solution au problème du portefeuille de consommation d'un individu, l'extension du gain fonctionnel à l'ensemble de l'espace de réclamation contingente, le théorème fondamental de la tarification des actifs, et le concept de prix de l'État, mesure neutre de risque, facteur d'actualisation stochastique et noyau de tarification.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.