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Séance de cours
Tarification des actifs : évaluation et arbitrage
Dans cours
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Description
Cette séance de cours couvre le lien entre l'absence d'arbitrage et la solution au problème du portefeuille de consommation d'un individu, l'extension du gain fonctionnel à l'ensemble de l'espace de réclamation contingente, le théorème fondamental de la tarification des actifs, et le concept de prix de l'État, mesure neutre de risque, facteur d'actualisation stochastique et noyau de tarification.
Enseignant
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