Séance de cours
Gestion des risques : méthodes quantitatives
Séances de cours associées (80)
Investissements : Sélection de portefeuilles et tarification des actifs
Couvre la sélection de portefeuille, la tarification des actifs, l'efficacité du marché et la gestion des risques dans les investissements.
Convolutions de Bernoulli : La dimension des convolutions de Bernoulli
Explore la dimension des convolutions de Bernoulli, en discutant des tosses justes et des racines polynômes.
Principes de la finance : risque et rendement
Explore le risque et le rendement dans la finance, couvrant la performance des titres, les taux de rendement, la variance, la volatilité et la diversification du portefeuille.
Optimisation stochastique : Optimisation du portefeuille
Explore l'optimisation stochastique de la gestion de portefeuille, en mettant l'accent sur les critères de décision pour des objectifs incertains et le concept de la valeur conditionnelle à risque.
Optimisation de portefeuille : modèles et stratégies
Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.
Distribution normale : propriétés et calculs
Couvre la distribution normale, y compris ses propriétés et ses calculs.
Optimisation du portefeuille : risque et rendement
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Analyse de la pollution atmosphérique
Explorer l'analyse de la pollution atmosphérique à l'aide de données sur le vent, de distributions de probabilités et de modèles de trajectoire pour l'évaluation de la qualité de l'air.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.
Introduction à la finance: risque et rendement dans les portefeuilles
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.