Séance de cours
Théorie de la tarification des actifs: prix d'arbitrage dynamique
Description
Cette séance de cours couvre le premier théorème de la tarification des actifs dans une économie à temps discret avec des actifs risqués, dynamique des portefeuilles d'autofinancement, réplication à l'aide d'arbres binomiaux, équations de Kolmogorov, intégrales stochastiques, et la relation entre arbitrage et martingales. L'instructeur discute des concepts de viabilité, des revendications conditionnelles, de l'exhaustivité des marchés et des stratégies de tarification et de couverture sur des marchés complets.
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