Séance de cours
Évaluation et couverture multi-périodes
Description
Cette séance de cours couvre les concepts d'arbitrage, de mesures martingales et le théorème fondamental de la tarification des actifs dans le contexte des modèles multipériodes. Il explique l’absence d’arbitrage, l’interprétation de probabilités équivalentes et l’exhaustivité des marchés financiers. L'instructeur discute des produits dérivés réalisables, des stratégies de tarification et de couverture, en soulignant l'importance de l'exhaustivité du marché dans la détermination des portefeuilles de réplication pour divers instruments financiers.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.