Estimation des moments: VEM et GPD

Cette séance de cours couvre l'estimation des moments pour les variables aléatoires, en mettant l'accent sur les modèles de la valeur extrême généralisée (VGE) et de la distribution généralisée pareto (GPD). L'instructeur explique le concept d'estimation du moment, les limites des estimateurs de moment, et les conditions requises pour l'estimation du moment dans GEV. La séance de cours se penche également sur l'estimation de L-moment, les moments pondérés par probabilité et l'utilisation d'estimateurs de L-moment pour l'estimation de paramètres robustes. Des exemples pratiques, comme l'estimation des paramètres des précipitations au Venezuela, sont utilisés pour illustrer les concepts discutés.