Séance de cours
Cette séance de cours introduit l'estimation de L-moment, définissant les moments pondérés par probabilité et leur application dans l'ajustement des distributions GEV et GPD. Il couvre la robustesse linéaire des estimateurs L-moment et les propriétés des petits échantillons, les contrastant avec les estimateurs de moment ordinaires. On discute également des bases de l'inférence de vraisemblance, de l'estimation de la probabilité maximale et du diagnostic du modèle.
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