Contrôle optimal stochastique: Théorème de Martingale

Cette séance de cours couvre le contrôle optimal stochastique, en mettant l'accent sur la consommation optimale et l'investissement, le théorème de représentation de Martingale, et le théorème de vérification. Elle s'oriente vers la programmation dynamique, l'équation HJB et le régulateur linéaire. La séance de cours traite également de la loi optimale sur l'investissement/consommation, de l'équation de Bernoulli et de la propriété de déflatateur à prix d'État.