Séance de cours
Sélection dynamique de portefeuille
Description
Cette séance de cours couvre la sélection dynamique de portefeuille en utilisant la programmation dynamique dans un modèle de marché financier avec deux actifs. Il traite des fonctions log-utility, des problèmes de contrôle optimaux, de l'aversion au risque et de l'utilité log dans un marché binomial. L'instructeur explique le concept de sélection optimale du portefeuille, d'optimisation de log-utilité et les implications des différentes politiques sur log-utilité attendue par période.
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