Programmation dynamique : Optimisation de portefeuille

Cette séance de cours traite de l'application de la programmation dynamique dans l'optimisation des choix de portefeuille pour les investisseurs, en mettant l'accent sur l'efficacité de la variance moyenne et la théorie des prix des actifs. Il couvre des sujets tels que les pondérations optimales du portefeuille, le ratio de Sharpe du marché et les implications de l'équation d'Euler dans les décisions d'investissement.