Séance de cours

Simulation stochastique : introduction et modèle de file d'attente G/G/1

Description

Cette séance de cours présente le cours de simulations stochastiques, couvrant l'organisation, le matériel de cours et des exemples motivants. Il se penche sur le modèle de file dattente G / G/1, discutant de larrivée, de lattente et des temps de service des clients, ainsi que des aspects théoriques et pratiques de la simulation dun tel système. En outre, il explore des sujets de finance computationnelle tels que les modèles de risque d'assurance et la tarification des options, les concepts de statistiques computationnelles tels que les tests de rapport de vraisemblance et les applications de physique computationnelle comme le modèle Ising. Le contenu du cours comprend la génération de variables aléatoires, les méthodes Monte Carlo, les techniques de réduction de la variance, les méthodes Markov Chain Monte Carlo, et plus encore.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.