Fonctions de réponse du marché

Cette séance de cours couvre l'analyse des fonctions de réponse du marché, les collisions éclair, le filtrage du bruit dans les matrices de covariance et l'estimation de corrélation dans la finance. Les étudiants apprendront les algorithmes de détection de crash flash, les fonctions de réponse des actifs croisés, la corrélation entre les séries temporelles asynchrones et la malédiction de la dimensionnalité dans les matrices de corrélation. La séance de cours explore également la théorie des matrices aléatoires, la distribution Marenko-Pastur, les valeurs propres-vecteurs propres en PCA et le filtrage du bruit par découpage des valeurs propres pour l'optimisation du portefeuille.