Aversion au risque et marchés complets

Cette séance de cours couvre les concepts d'aversion au risque et de marchés complets dans le contexte de la macro-finance. Linstructeur discute des implications de lincertitude dans un modèle à deux périodes, en se concentrant sur le comportement optimal, la neutralité du risque, et lexemple de cas de log. La séance de cours explore également l'utilité attendue de l'individu, les titres Arrow-Debreu et le taux marginal de substitution. En outre, il se penche sur le compte courant, les taux d'intérêt et la loi de l'avantage comparatif. Dans l'ensemble, la séance de cours fournit un aperçu complet de la façon dont l'aversion au risque influence la prise de décision sur les marchés financiers.