Séance de cours
Processus stochastiques : Marche au hasard symétrique
Description
Cette séance de cours introduit des processus stochastiques dans le temps discret, en se concentrant sur la marche symétrique aléatoire. Les propriétés de la marche aléatoire, comme l'attente et la variance, sont discutées. La séance de cours aborde des sujets tels que la filtration, les processus adaptés et des exemples canoniques de promenades aléatoires.
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