Séance de cours
Cette séance de cours traite du problème de l'estimation d'une matrice de covariance à haute dimension basée sur un échantillon, en mettant l'accent sur les défis des estimateurs mal conditionnés et les performances médiocres. Il explore diverses approches, y compris le rétrécissement linéaire et le rétrécissement non linéaire, pour améliorer la précision de l'estimation. Les instructeurs Ledoit et Wolf présentent le concept d'intensité de rétrécissement et d'estimateurs optimaux sous différentes fonctions de perte. La séance de cours traite de l'application de l'estimation du rétrécissement dans les scénarios du monde réel et compare différentes approches pour l'estimation de la matrice de covariance. De plus, il se penche sur les aspects théoriques de la théorie des matrices aléatoires et sur l'évaluation du rendement des estimateurs à l'aide de la mesure du pourcentage d'amélioration relative de la perte moyenne (PRIAL).