Explore la programmation dynamique pour un contrôle optimal, en se concentrant sur la stabilité, la politique stationnaire et les solutions récursives.
Examine la réglementation du marché, en mettant l'accent sur les avantages externes et les effets des subventions sur le prix d'équilibre et la quantité.
Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.
Explore les processus stochastiques contrôlés, en se concentrant sur l'analyse, le comportement et l'optimisation, en utilisant la programmation dynamique pour résoudre les problèmes du monde réel.
Présente les bases de l'apprentissage par renforcement, couvrant les états discrets, les actions, les politiques, les fonctions de valeur, les PDM et les politiques optimales.
Explore la programmation dynamique pour optimiser les processus de prise de décision au fil du temps, en utilisant des exemples concrets tels que l'extraction de pétrole et la négociation d'actions.
Examine les défaillances du marché dues à des externalités négatives et à des incitations faussées, en proposant des stratégies pour régler ces problèmes.
