Copulas: Propriétés et applications

Cette séance de cours introduit des copules, qui sont des fonctions de distribution sur [0, 1] avec des distributions marginales uniformes. Il couvre les propriétés des copules, telles que l'inégalité rectangle et l'invariance sous des transformations en pleine augmentation. La séance de cours traite également du théorème de Sklar, qui montre l'utilisation implicite des copules dans les distributions multivariées. De plus, il explore le concept de méta distributions, de copules gaussiennes et de diverses mesures de dépendance comme la corrélation linéaire, les corrélations de rang (tau de Kendall et rho de Spearman) et les coefficients de dépendance de la queue. La séance de cours se termine par une discussion sur les erreurs liées aux corrélations des grades et à la paramétrisation des copules.