Équations différentielles stochastiques : exemples et relations

Cette séance de cours couvre les équations différentielles stochastiques (EDD) avec des exemples tels que le mouvement géométrique brownien, les EDD linéaires, le pont brownien et les processus carré-root. Il traite de l'existence, de l'unicité et de la relation des EDD aux équations différentielles partielles (EDP). La séance de cours explore également la propriété Gauss, Bridging Property, Yamada-Watanabe Theorem et le Feynman-Kac Theorem, fournissant des informations sur les propriétés et les solutions des SDE.