Optimisation primal-dual

Cette séance de cours couvre les mathématiques des données se concentrant sur l'optimisation primal-dual, y compris les formulations minimax, les points de selle, les équilibres locaux de Nash et les schémas généralisés de Robbins-Monro. Il explore les défis des paramètres non convexes-non-concave et la complexité de trouver des points min-max. L'instructeur explique le concept de conjugaison Fenchel, le modèle bilinéaire min-max et des exemples tels que la récupération clairsemée et les formulations contraintes. La séance de cours traite également de la reformulation entre les modèles, du double problème et de la non-lisseté de la double fonction, en mettant laccent sur la concavité et léchange de min et max.