Séries chronologiques d'extrême valeur: Modélisation et dépendance

Cette séance de cours couvre la motivation derrière les théorèmes de limite extrême, la théorie des processus de point, et les applications des extrêmes multivariés. Il examine les questions de modélisation des séries chronologiques à valeur extrême, en mettant l'accent sur les tendances à long terme, la saisonnalité et la non-stationnalité. La séance de cours explore l'extrémogramme pour les séries stationnaires et les implications du théorème 37, soulignant les hypothèses faibles et l'effet de la dépendance locale sur les valeurs extrêmes. Il se divise également en séquences de seuil, l'état D(un) de Leadbetter et l'indice extrémal, fournissant des indications sur la grappe des extrêmes et la taille moyenne des grappes dans un bloc.