Théorie des valeurs extrêmes : estimation du niveau de retour

Cette séance de cours couvre la motivation derrière les théorèmes de limite extrême, la théorie des maxima, des processus de point, des processus gaussiens et des processus de Poisson. Il explore les applications dans les extrêmes multivariés, les statistiques des extrêmes multivariés et les modèles d'indépendance asymptotique. La séance de cours se penche sur l'estimation des niveaux de retour pour des séries chronologiques extrêmes, en discutant des conséquences des stratégies de regroupement et de dégroupage. Il présente également des exemples de données sur les précipitations et de diverses stratégies de modélisation utilisant des dépassements et la distribution généralisée de Pareto (GPD). La séance de cours se termine par un résumé des différents estimateurs de l'indice extrême et des stratégies d'estimation du niveau de retour.