Variables instrumentales: Partie 1

Cette séance de cours couvre le concept de variables instrumentales (IV) en économétrie, en mettant l'accent sur l'intuition derrière IV et son application dans le traitement des questions d'endogenèse. L'instructeur explique comment IV aide à isoler l'effet causal d'une variable sur le résultat en utilisant une troisième variable qui est corrélée avec la variable endogène mais pas avec le terme d'erreur. La séance de cours s'inscrit dans l'estimateur des variables instrumentales, en discutant de sa pertinence et des conditions de restriction de l'exclusion. À l'aide d'un exemple de Card (1995) sur la proximité des collèges et la scolarisation, la séance de cours illustre l'application pratique de la IV dans l'analyse empirique, soulignant l'importance des tests pour les instruments faibles et l'exogèneité des variables. La séance de cours se termine par l'introduction d'extensions du cadre IV et de la méthode généralisée des moments (GMM).