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Séance de cours
Équations différentielles stochastiques
Description
Cette séance de cours aborde le thème des équations différentielles stochastiques (EPS), en mettant l'accent sur l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc. Il s'inscrit également dans le concept de l'accroissement Wiener et de son application dans la modélisation financière.
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