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Séance de cours
Fourier Transform et densités spectrales
Description
Cette séance de cours couvre la définition de la transformation de Fourier selon Risken, le concept de densités spectrales, la transformation fermée de Fourier pour les signaux réels limités dans le temps, le théorème Wiener-Khinchin et l'équation Langevin pour le mouvement brownien. Il discute également de l'hypothèse de deux forces, l'accroissement de Wiener, et le lemma d'Itō dans les processus stochastiques.
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