Séance de cours
Faits stylisés : Recherches reproductibles
Description
Cette séance de cours couvre des faits stylisés dans la finance, y compris le volume, la volatilité, l'effet de levier, les effets intrajournaliers, la corrélation, le temps entre les transactions, les sauts de prix et les crashs éclair. Il traite également de la recherche reproductible, des meilleures pratiques pour le calcul scientifique et des bonnes pratiques en matière de calcul scientifique.
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