Principes de la finance : portefeuilles efficaces et gestion des risques

Cette séance de cours couvre le concept de portefeuilles efficaces en finance, explorant la relation entre le rendement attendu et la volatilité. Il se penche sur le modèle de tarification des immobilisations (CAPM), la frontière efficace et lactif sans risque. L'instructeur explique comment identifier le portefeuille tangent, la frontière de variance minimale et le rapport Sharpe. La séance de cours traite également de l’impact de la diversification sur la réduction des risques et du compromis entre risque et rendement dans la gestion de portefeuille.