Séance de cours
Estimation spectrale et paramétrique: Séries chronologiques
Description
Cette séance de cours porte sur les techniques d'estimation spectrale telles que le décrochage, le décrochage multiple et l'estimation paramétrique, ainsi que sur la méthode de probabilité de Whittle. On discute de la performance des parodogrammes, des modèles AR et de l'estimation Yule-Walker, en soulignant l'importance des processus AR dans le rapprochement des spectres continus. La séance de cours se penche également sur les complexités de l'estimation spectrale multitaper et sur la mise en oeuvre de la probabilité de Whittle pour l'analyse du domaine temporel.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.