Séance de cours
Cette séance de cours porte sur les concepts d'estimation spectrale dans l'analyse des séries chronologiques, y compris des sujets tels que les noyaux d'imagerie, les méthodes de compression, l'estimation paramétrique et le multitapering. L'instructeur explique comment estimer le spectre d'un processus, réduire le biais dans les estimateurs spectraux et analyser la performance des parodogrammes. La séance de cours se penche également sur les modèles AR, l'estimation Yule-Walker et l'importance des processus AR dans le rapprochement des spectres continus. Différents algorithmes et méthodes d'estimation spectrale sont discutés, ce qui donne des indications sur l'analyse des données des séries chronologiques.