Séance de cours
Simulation stochastique : chaînes de Markov et Monte Carlo
Description
Cette séance de cours couvre la théorie des chaînes de Markov et les méthodes de Monte Carlo pour la simulation stochastique. Les sujets abordés incluent les séquences à faible discordance, la chaîne de Markov à Monte-Carlo et le calcul d'intégrales multidimensionnelles à l'aide d'estimateurs de Monte-Carlo. La séance de cours traite également des ensembles de points Halton et Hammersley, ainsi que du concept d'inverse radical pour les calculs numériques.
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