Êtes-vous un étudiant de l'EPFL à la recherche d'un projet de semestre?
Travaillez avec nous sur des projets en science des données et en visualisation, et déployez votre projet sous forme d'application sur Graph Search.
Séance de cours
Simulation stochastique : chaînes de Markov et Monte Carlo
Description
Cette séance de cours couvre la théorie des chaînes de Markov et les méthodes de Monte Carlo pour la simulation stochastique. Les sujets abordés incluent les séquences à faible discordance, la chaîne de Markov à Monte-Carlo et le calcul d'intégrales multidimensionnelles à l'aide d'estimateurs de Monte-Carlo. La séance de cours traite également des ensembles de points Halton et Hammersley, ainsi que du concept d'inverse radical pour les calculs numériques.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.