Cette séance de cours couvre la théorie des chaînes de Markov et les méthodes de Monte Carlo pour la simulation stochastique. Les sujets abordés incluent les séquences à faible discordance, la chaîne de Markov à Monte-Carlo et le calcul d'intégrales multidimensionnelles à l'aide d'estimateurs de Monte-Carlo. La séance de cours traite également des ensembles de points Halton et Hammersley, ainsi que du concept d'inverse radical pour les calculs numériques.