Séance de cours
Cette séance de cours de l'instructeur couvre le concept d'hétéroskédasticité en économétrie, en se concentrant sur les questions liées aux erreurs standard lorsque les hypothèses du modèle Gauss-Markov sont violées. La séance de cours explique l'impact de l'hétéroskédasticité sur les estimateurs de l'OLS et le besoin d'estimateurs alternatifs comme les moindres carrés généralisés (GLS). Il traite de la simulation de l'hétéroskédasticité, des problèmes qu'elle cause et des solutions telles que les moindres carrés pondérés. La séance de cours se penche également sur les tests d'hétéroskédasticité à l'aide de tests Breusch-Pagan et White, les conséquences de l'hétéroskédasticité sur les tests d'hypothèses et l'utilisation d'erreurs standard compatibles avec l'hétéroskédasticité dans l'analyse statistique.