Hétéroskédasticité et autocorrélation

Cette séance de cours couvre les concepts d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation en économétrie. Il commence par expliquer les implications de l'hétéroskédasticité sur les estimateurs OLS et la nécessité de généraliser les moindres carrés. La séance de cours se penche ensuite sur les applications pratiques, telles que les moindres carrés pondérés et les erreurs standard cohérentes avec l'hétéroscédasticité. En outre, il discute des méthodes de test pour l'hétéroscédasticité, y compris les tests Breusch-Pagan et White. Les conséquences de l'hétéroscédasticité sur les tests d'hypothèses sont explorées, ainsi que l'importance d'utiliser des estimateurs compatibles avec l'hétéroscédasticité. La séance de cours se termine par un résumé des points clés liés à l'hétéroscédasticité et présente le sujet de l'autocorrélation.