Séance de cours
Hypothèse des marchés efficients : vue d’ensemble et données probantes
Description
Cette séance de cours présente l'hypothèse des marchés efficients (EMH), qui stipule que les prix des actifs reflètent toutes les informations disponibles. Il couvre les formes faibles, semi-fortes et fortes de l’EMH, ainsi que les implications de l’efficacité du marché sur la tarification et la prévisibilité des actifs. La séance de cours traite également des preuves soutenant et contestant l'EMH, y compris les anomalies de marché, les cas de délit d'initié et les scandales de manipulation de marché.
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