Analyse spectrale et essais de stationnarité

Cette séance de cours traite de l'analyse spectrale et des essais de stationnarité pour les séries chronologiques avec des valeurs manquantes. Il couvre la motivation derrière l'estimation de la structure du second ordre dans les séries chronologiques, les défis de l'hypothèse de la stationnarité, les techniques d'estimation spectrale, les essais de la stationnarité et le développement d'outils d'analyse spectrale adaptés aux séries chronologiques non stationnaires avec observations manquantes. La séance de cours explore également les schémas de levage des vagues, les modèles locaux stationnaires des vagues, les modèles basés sur les vagues, les transformations à plusieurs échelles pour les données irrégulières, les schémas de levage en pratique, ainsi que le périodogramme de levage et l'estimateur spectral. De plus, il présente une étude de simulation, un test de stationnisme, et se termine par des remarques sur les estimations spectrales, les tests de stationnisme et les orientations futures de la recherche.