Séries chronologiques multivariées et représentation spectrale

Cette séance de cours s'inscrit dans l'analyse de séries chronologiques multivariées, centrées sur la représentation spectrale et les techniques d'estimation. L'instructeur explique le concept des séries chronologiques p-variées, des fonctions de densité spectrale et des densités spectrales. La séance de cours porte sur l'estimation des fonctions d'autocovariance et de densité spectrale, soulignant l'importance de la stationnarité de second ordre. On discute de diverses méthodes d'estimation spectrale, y compris le parodogramme et le parapente, afin d'améliorer la précision des estimateurs spectraux.