Optimisation convexe : théorie et applications

Cette séance de cours couvre la théorie et les applications de l'optimisation convexe, en se concentrant sur les ensembles convexes, les fonctions convexes et le dual d'un programme quadratique à contrainte quadratique. Il explique comment déterminer si un ensemble est convexe, la règle de composition pour les fonctions convexes, et le double problème d'un QCQP. La séance de cours démontre également la convexité de fonctions spécifiques et donne un aperçu de la reformulation des problèmes en tant que programmes de cônes de second ordre.