Importance Échantillonnage : changement et distribution

Cette séance de cours couvre les techniques d'échantillonnage d'importance dans les calculs de Monte Carlo, en se concentrant sur l'évolution des variables dans les intégrales pour améliorer l'efficacité. Il explique le concept de réécriture des intégrales, les propriétés de la nouvelle fonction, et fournit des exemples pour illustrer le processus. L'importance de choisir la bonne fonction de distribution pour l'échantillonnage est soulignée, ainsi que l'impact sur la précision des résultats. La séance de cours se termine par une discussion sur la mise à l'échelle de l'échantillonnage d'importance avec des dimensions, montrant comment la technique peut considérablement améliorer l'efficacité de calcul dans les espaces de plus grande dimension.