Séance de cours
Cette séance de cours porte sur le concept des fonctions d'utilité dans la tarification des actifs, en mettant l'accent sur la gestion des risques et le choix du portefeuille dans l'incertitude. Il traite du contexte historique de la théorie de l'utilité attendue, des différentes fonctions d'utilité et de leurs incidences sur la prise de décisions à risque. La séance de cours examine également la relation entre l'aversion pour les risques et la résolution de l'incertitude, en soulignant l'impact sur les modèles de tarification des actifs.