Séance de cours
Cette séance de cours couvre les fondements théoriques de l'utilité attendue et de l'aversion au risque, y compris le théorème de von Neumann-Morgenstern, le paradoxe d'Allais et les calculs de primes d'assurance avec une utilité exponentielle négative. Il explore également les concepts de domination stochastique de deuxième ordre et de choix optimal du portefeuille dans la tarification des actifs.