Séance de cours
Estimation de la structure à terme : méthodes de lissage
Description
Cette séance de cours couvre les méthodes de lissage utilisées pour estimer une courbe vers l'avant lisse à partir des taux du marché, en se concentrant sur les courbes Nelson-Siegel et Svensson. Il examine les critères clés pour les méthodes de lissage, les méthodes d'estimation par les banques centrales et l'approche spatiale de Hilbert pour les splines de lissage. La présentation se termine par le théorème de Lorimier et le choix du paramètre a dans les attelles lissantes.
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