Séance de cours
Cette séance de cours introduit le concept de mesures invariantes dans le contexte des chaînes Markov, en mettant l'accent sur leurs propriétés et applications. L'instructeur explique en quoi les mesures invariantes diffèrent des distributions invariantes et discute de leur importance dans les processus en continu. La séance de cours couvre l'existence et l'unicité des mesures invariantes, ainsi que leur rôle dans l'analyse des chaînes récurrentes irréductibles Markov. Les sujets clés comprennent la preuve de l'existence, les changements temporels, et le théorème ergonomique.