Obligations à coupon et swaps

Cette séance de cours couvre les concepts d'obligations à coupon fixe, de billets à taux variable, de swaps de taux d'intérêt et de leurs modèles de tarification. Il explique comment les paiements à coupons fixes et flottants sont échangés, l'évaluation des swaps de taux d'intérêt et la relation entre les taux de swap et les obligations à coupons. L'instructeur discute également des cotations du marché pour les taux de swap et de la structure des marchés de swap de taux d'intérêt, en mettant l'accent sur leur liquidité et leur standardisation.