Séance de cours
Processus stochastiques: Filtre Wiener
Description
Cette séance de cours couvre la théorie derrière les processus stochastiques, se concentrant sur le filtre Wiener pour les signaux à temps discret. Les sujets comprennent la prédiction linéaire, les unités de retard et la conception du filtre. L'instructeur explique les concepts à l'aide d'équations mathématiques et d'exemples.
Cette vidéo est disponible exclusivement sur Mediaspace pour un public restreint. Veuillez vous connecter à Mediaspace pour y accéder si vous disposez des autorisations nécessaires.
Regarder sur MediaspaceSource officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.