Processus stochastiques: Filtre Wiener

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Description

Cette séance de cours couvre la théorie derrière les processus stochastiques, se concentrant sur le filtre Wiener pour les signaux à temps discret. Les sujets comprennent la prédiction linéaire, les unités de retard et la conception du filtre. L'instructeur explique les concepts à l'aide d'équations mathématiques et d'exemples.

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Enseignant

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Proximité ontologique

Information engineering

Traitement du signal: Filtre (audio)

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