Séance de cours
Équations différentielles stochastiques
Description
Cette séance de cours couvre la théorie des équations différentielles stochastiques (EDD), en se concentrant sur la recherche de solutions aux équations impliquant des fonctions f(x) et g(x). Il examine les conditions d'existence et d'unicité des solutions, en mettant l'accent sur les propriétés de Lipschitz et de croissance linéaire. La séance de cours explore également l'application des EPS dans divers exemples, mettant en évidence les défis à relever pour trouver des solutions explicites. En outre, il se penche sur les propriétés de Lipschitz local et les fonctions en croissance linéaire, fournissant des informations sur l'unicité et l'existence de solutions pour les SDE.
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