Séance de cours
Processus stochastiques à temps continu : Stationnarité
Description
Cette séance de cours porte sur le concept de la stationnalité dans les processus stochastiques en continu, y compris la définition de la stationnalité à sens large (WSS) et de la stationnalité à sens strict (SSS), les propriétés des fonctions d'autocorrélation et de corrélation croisée, et les conditions de la stationnalité. Il traite également de la relation entre la stationnarité et les fonctions de moyenne et d'autocovariance, fournissant des exemples pour illustrer les concepts théoriques.
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