Processus stochastiques : Stationnement dans le temps continu - Partie 2

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Description

Cette séance de cours porte sur le concept de stationnarité de sens faible pour les processus stochastiques en continu, en discutant des propriétés telles que les fonctions d'autocovariance, les fonctions de covariance croisée et la stationnarité de sens faible articulaire. Il s'inscrit également dans le calcul des fonctions d'autocorrélation et des fonctions de corrélation croisée pour les processus stationnaires de sens faible en commun.

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Enseignant

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Séances de cours associées (32)

Concepts associés (32)

Processus stationnaire

Pour accéder aux propriétés essentielles d'un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d'un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu). Le problème est largement simplifié si le processus associé au signal peut être considéré comme un processus stationnaire, c'est-à-dire si ses propriétés statistiques caractérisées par des espérances mathématiques sont indépendantes du temps.

Corrélation croisée

La corrélation croisée est parfois utilisée en statistique pour désigner la covariance des vecteurs aléatoires X et Y, afin de distinguer ce concept de la « covariance » d'un vecteur aléatoire, laquelle est comprise comme étant la matrice de covariance des coordonnées du vecteur. En traitement du signal, la corrélation croisée (aussi appelée covariance croisée) est la mesure de la similitude entre deux signaux.

Autocorrélation

L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C'est la corrélation croisée d'un signal par lui-même. L'autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal comme un signal périodique perturbé par beaucoup de bruit, ou bien une fréquence fondamentale d'un signal qui ne contient pas effectivement cette fondamentale, mais l'implique avec plusieurs de ses harmoniques. Note : La confusion est souvent faite entre l'auto-covariance et l'auto-corrélation.

R (langage)

R est un langage de programmation et un logiciel libre destiné aux statistiques et à la science des données soutenu par la R Foundation for Statistical Computing. Il fait partie de la liste des paquets GNU et est écrit en C, Fortran et R. GNU R est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL. Le site officiel fournit des binaires pour Linux, Windows et macOS, et des portages existent pour d'autres systèmes d'exploitation.

R package

R packages are extensions to the R statistical programming language. R packages contain code, data, and documentation in a standardised collection format that can be installed by users of R, typically via a centralised software repository such as CRAN (the Comprehensive R Archive Network). The large number of packages available for R, and the ease of installing and using them, has been cited as a major factor driving the widespread adoption of the language in data science.