Séance de cours
Simulations stochastiques : ergonomie et estimateurs
Description
Cette séance de cours couvre le concept d'ergodicité géométrique dans les chaînes de Markov, en se concentrant sur les propriétés de convergence et les estimateurs ergodiques. Il traite du biais et de la variance des estimateurs, en mettant l'accent sur la quantification des pertes d'efficacité. La présentation se termine par une preuve de la caractérisation de la variance de la norme TV.
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