Explore l'analyse de séries chronologiques multivariées, la cointégration, la prévision avec les modèles ARMA, et les applications pratiques dans l'analyse des taux d'intérêt.
Couvre les modèles ARMA pour la prévision des séries chronologiques, en discutant des implications, des propriétés des erreurs de prévision, des défis avec les prédictions et des modèles de covariance.
Intéressez-vous à l'étude de cas Sport Obermeyer, explorant les défis de la chaîne d'approvisionnement, les méthodes de prévision et la planification de la production.
Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.